Hola:
Si el cliente es con el navegador, el código jsp se ejecuta en el servidor y no en el cliente. Si estás haciendo una prueba más o menos en serio, deberías oir la canción en el servidor y no en el navegador del cliente.
Lo más sencillo es generar con jsp una página en la que esté el enlace a la dirección web de la canción, de forma que al pinchar en ese enlace con el navegador, el mismo navegador se encargará de hacerla sonar. Otra opción es con jsp generar los tags html correspondientes a poner un sonido de fondo en una página (mira el tag
embed)
Se bueno.