Hola:

Tienes muchas opciones, según lo que quieras.

Si es por aprender, lo mejor es usar uno que se use mucho. Subversion es posiblemente el más usado y Git está empezando a dar fuerte, aunque creo que git para windows no está plenamente soportado. De todas formas, tampoco hay grandes diferencias entre unos y otros y cualquiera podría valerte. CVS te lo desaconsejo, puesto que es el más antiguo y los demás son mucho más eficientes.

Un segundo punto a tener en cuenta es si quieres o no subir tus fuentes a internet, aunque no sea para compartirlos. Si los subes, hay servidores ya instalados y gratuitos de subversion y de Git, así como de Bazaar y casi cualquier otro sistema de versiones que quieras. Subirlos a internet tiene la ventaja de tener tu repositorio en otro disco duro que no es el tuyo, por lo que te sirve de backup de tu proyecto, además que en un momento dado puedas dar acceso a otra gente si quieres.

Si decides instalarlo localmente y no depender de internet, subversion, bazaar, git etc admiten tanto la opción de instalarte un servidor como usarlos sin necesidad de instalarte el servidor. De todas formas, la instalación des servidor si es para tí solo, suele ser muy sencilla.

Una vez que decidas cómo lo vas a hacer, te comento opciones sencillas.

- Servidores gratuitos en internet: subversion con google en http://code.google.com/intl/es-ES/projecthosting/ y git en http://github.com/

- Para instalarte el servidor en windows de forma fácil: subversion con visual svn server http://www.visualsvn.com/ Lo de git en windows es más complejo, puesto que no está plenamente soportado.

se bueno.